L’oscillateur stochastique : où ferme le prix ?
Son nom intimide, sa logique est simple : il regarde où le prix ferme à
l’intérieur de son amplitude récente.
Publicité — lien partenaireLe calcul, avec des chiffres
Sur les 14 dernières séances, le plus bas atteint est 40 € et le plus haut
60 €. L’amplitude est donc de 20 €.
Aujourd’hui, le prix ferme à 55 €. Il se situe à 15 € au-dessus du plus bas,
sur une amplitude de 20.
15 ÷ 20 = 75 %. Le stochastique vaut 75.
Si le prix fermait à 60 € — au plus haut de la période — il vaudrait 100. À 40 €,
il vaudrait 0.
À retenir : le RSI mesure la force du mouvement ; le stochastique mesure la position de la clôture dans l’amplitude. Deux questions différentes, même si les deux courbes se ressemblent souvent.
Ses deux lignes
%K — la ligne rapide, le calcul qu’on vient de faire.
%D — une moyenne à 3 périodes de %K, plus lisse.
Leur croisement sert de signal, avec le défaut habituel : il arrive après le mouvement.
Rapide ou lent
| Version | Ce qui change | En pratique |
|---|---|---|
| Rapide | Le calcul brut | Très nerveux, beaucoup de faux signaux |
| Lent | %K lissé sur 3 périodes | Plus calme, la version généralement employée |
Ce qu’Arnaud ajouterait : n’affichez pas le RSI et le stochastique ensemble. Ils se ressemblent tellement que vous croirez avoir deux confirmations alors que vous en avez une — c’est expliqué sur choisir ses indicateurs.
Son terrain de prédilection
Les marchés sans tendance, qui oscillent entre deux niveaux. Le prix y passe
régulièrement du haut vers le bas de son amplitude, et l’indicateur suit.
En tendance forte, il sature — collé vers 100 ou vers 0 — et ne donne plus rien.
Vérifiez d’abord avec l’ADX
s’il y a une tendance.
Pour aller plus loin
Le RSI ·
Le CCI ·
Les indicateurs
Un rappel utile. Cette page est pédagogique :
elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation d’achat ou de
vente. Investir comporte un risque de perte en capital.
Questions fréquentes
Que mesure l’oscillateur stochastique ?
La position de la clôture dans l’amplitude récente. Si le prix ferme à 55 € dans une amplitude de 40 à 60 €, il vaut 75.
Quelle différence avec le RSI ?
Le RSI mesure la force du mouvement, le stochastique la position de la clôture. Deux questions différentes, même si les courbes se ressemblent.
Quand fonctionne-t-il le mieux ?
En marché sans tendance. En tendance forte, il sature vers 100 ou vers 0 et ne donne plus d’information.
Qui est Arnaud ?
Passionné de marchés financiers, je suis blogueur et trader, spécialiste de l’analyse technique. Graphiques, chandeliers japonais, moyennes mobiles et indicateurs n’ont plus de secrets pour moi.
Mon objectif ? Démystifier le trading et vous donner les clés pour lire les tendances comme un pro. Ici, pas de promesses de richesse facile, mais une vraie méthode, des stratégies testées et une passion communicative pour les marchés.
Prêts à décoder la bourse ensemble ?
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