Pourquoi 14 périodes pour le RSI ? Pourquoi 12, 26 et 9 pour le MACD ? La réponse est plus historique que mathématique.
Les 14 périodes du RSI viennent de J. Welles Wilder, qui publie sa méthode en 1978. Il travaillait sur des données quotidiennes, avec des calculs faits à la main : quatorze jours représentaient environ une demi-lunaison, et surtout un volume de calcul tenable.
Le MACD et ses 12-26-9 datent de la même période, quand la semaine boursière comptait six jours — 26 correspondait alors à un mois de cotation.
Ces valeurs n’ont donc rien d’optimal. Elles sont des conventions, et leur seule vertu aujourd’hui est d’être partagées par tout le monde.
Beaucoup d’opérateurs regardent les mêmes valeurs au même moment. Un RSI à 14 franchissant 30 est vu par des milliers de personnes — ce qui lui donne une forme d’existence propre, indépendante de sa justesse.
C’est un argument réel pour ne pas s’écarter des réglages standards sans raison.
John J. Murphy
★★★★⯨ 4,6/5C'est le livre que tout le monde cite, et à juste titre : il couvre l'ensemble du champ avec une rigueur rare. Sa densité le rend pénible en lecture linéaire — je m'en sers comme d'un dictionnaire, chapitre par chapitre.
À compléter
★★★★⯨ 4,1/5Fiche à compléter selon l'ouvrage que vous retenez. À réserver à qui a déjà lu un manuel complet : commencé trop tôt, ce type de livre décourage.
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Tester cent combinaisons sur l’historique pour trouver la meilleure produit toujours un résultat. Le problème est qu’il décrit le passé : plus on cherche, plus on risque d’ajuster l’outil au bruit plutôt qu’au signal.
Mon avis : un réglage « trouvé » sur des données passées se comporte presque toujours moins bien ensuite. J’ai des carnets entiers de réglages optimaux qui n’ont jamais rien donné.
Un rappel utile. Cette page est pédagogique : elle ne constitue ni un conseil en investissement ni une recommandation. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et investir comporte un risque de perte en capital.
Un seul cas défendable : l’adaptation à l’unité de temps. Un réglage conçu pour du journalier n’a pas de raison de convenir à du cinq minutes.
Et dans ce cas, changez une valeur à la fois, et observez plusieurs mois avant de conclure.
Voyez le panorama et pourquoi ils sont en retard.
Parce que Wilder travaillait en 1978 sur des données quotidiennes avec des calculs à la main. Quatorze jours étaient un compromis pratique, pas une valeur optimale.
Rarement. Leur vertu principale est d’être partagés : beaucoup d’opérateurs regardent les mêmes valeurs, ce qui leur donne une existence propre. Le seul cas défendable est l’adaptation à l’unité de temps.
Parce qu’elle décrit le passé : plus on teste de combinaisons, plus on risque d’ajuster l’outil au bruit plutôt qu’au signal.
Notre sélection pour approfondir la lecture des lignes.
J. Welles Wilder
★★★★⯨ 4,3/5C'est ici que naissent le RSI, l'ATR, le SAR parabolique et le DMI — tous en 1978, sur des calculs faits à la main. Lire les formules d'origine change le regard qu'on porte sur les réglages par défaut. Réservé à qui lit l'anglais technique.
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